北京大学431金融学综合[专业硕士]历年考研真题汇编

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内容简介
目录
第一部分　北京大学431金融学综合[专业硕士]考研真题
　2016年北京大学431金融学综合[专业硕士]考研真题（回忆版）
　2015年北京大学431金融学综合[专业硕士]考研真题（回忆版）
　2014年北京大学431金融学综合[专业硕士]考研真题（回忆版）
第二部分　北京大学经济学与金融学历年考研真题
　2007年北京大学经济学与金融学考研真题（回忆版）
　2007年北京大学经济学与金融学考研真题及详解（回忆版）
　2006年北京大学经济学与金融学考研真题（回忆版）
　2006年北京大学经济学与金融学考研真题及详解（回忆版）
　2005年北京大学经济学与金融学考研真题（回忆版）
　2005年北京大学经济学与金融学考研真题及详解（回忆版）
　2004年北京大学经济学与金融学考研真题
　2004年北京大学经济学与金融学考研真题及详解
　2003年北京大学经济学与金融学考研真题
　2003年北京大学经济学与金融学考研真题及详解

内容预览
第一部分　北京大学431金融学综合[专业硕士]考研真题
2016年北京大学431金融学综合[专业硕士]考研真题（回忆版）
1．（10分）选300名男性和260名女性的工资作为样本，设模型检验性别对工资是否有影响。

Wage为每小时工资（美元/小时），Male为变量，男性Male=1，女性Male=0，SED=4.32（0.31），设模型检验性别对工资是否有影响。
（1）H0：性别对工资影响不显著，求零假设工资存在性别差异的t值，检验工资在性别间是否有显著差异；
（2）男性平均工资是多少？
2．（15分）时间序列AR（2），

，

为白噪声
（1）求yt的期望和方差
（2）若yt平稳，求

满足什么关系
3．（25分）公司现在债权价值40元，股权价值60元，股份全部在管理者手中，共60股，现在公司有一投资项目，投入20元，一年后可收到40元（项目一年结束），公司想发行新股筹资20元投资该项目（第一步是求公司资本成本）。
（1）若公司现在投资该项目，则公司的现值PV是多少？
（2）公司要发行多少新股，价位是多少？
（3）金融理论一般认为增发新股会对股票价格产生负面影响，试分析说明，为什么对本案例不适用。
4.Mike创立了一个企业，他的公司现在有两个项目可以选择，项目A有60%的可能性得到20元，40%的可能性得到30元，项目B有60%可能性得到10元，40%可能性得到45元，两个项目要求的投入均为15元，预期回报也相同，Mike想要借15元来进行项目的投资，但他不对债权人承诺投资哪一项目（哪怕他已经确定了要投资的项目）假设处于一个风险中性的经济体中，且货币不具有时间价值，到期后，Mike将还19元给借款人。
（1）两个项目对Mike和债权人的回报是多少？
（2）你认为Mike能否借到钱？
（3）Mike同意债权人到时可以以全部的债权换50%的股权，此时两项目对Mike和债权人的回报是多少？Mike能否借到钱，债权转换权（股权）是否有用？
5．市场上有A、B两种股票，价格只受因子b1、b2的影响，情况如下：

其中b1、b2列分别是A、B的收益率对两个因素的敏感度。
（1）求两因子的风险溢价（套利定价理论成立）。
（2）构造一个b1＝1，b2＝0的股票，求它的风险溢价。
（3）现在有一个b1＝1，b2=＝0.5的股票，它的期望收益率是12%，问是否有套利机会。
6．根据二叉树的多期定价模型，有

，其中C是(看涨)期权价格，S0是股票当前价格，B是二项分布的累计分布函数，表示二叉树中往上走的次数多到让股价大于行权价格的概率，K是行权价，Rf是无风险利率，T是到期时间。
（1）该期权定价的动态策略分析。
（2）假定为0-1期权，求其定价公式。(S＞K时，期权值为M，S＜K时，什么也得不到）
（3）风险债券中看跌期权的性质。
7．从总体中抽取样本：X1，X2……Xn，E（X）和Var（X）均存在，令

，证明：

和exp（EX）估计是一致性的。
8.X在（0，θ）上服从均匀分布，取样本X1，X2……Xn，
（1）证明：

，

都是对θ的无偏估计。
（2）问

哪个更有效。

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