金融工程毕业后就业方向及待遇

     各位学长学姐你们好，小弟准备报考中科大金融工程，不知道该专业毕业后的就业方向以及待遇，3年5年8年后一般能做到什么位置。
      谢谢！

科大的统计和金融，其实很热门的。

1、科大的统计学是国家第一批的重点学科，水平非常高。

2、科大的金融学，其实主要是金融数学、金融工程方向，教学科研侧重点和国内传统金融学强校不一样，而且规模也偏小。这其实是弱势、也是优势。弱势，会导致排名不那么好看。但也有优势：
优势是：1）国内的主流金融学和国际上主流金融学是两个截然不同的体系，不但研究范畴没有和国际接轨，而且研究方法也不规范。（"国内金融学事实上是主流宏观经济学的货币演绎，在国际上均被归入宏观经济学的研究范畴，所谓的国际金融学其实也只是开放环境下的宏观经济学。"）http://www.seba.bnu.edu.cn/szdw/jshml/heweb/reading/tuojie.htm
而科大最擅长的金融数和统计学，则是真正意义上的金融学研究的重要方法和工具。金融工程的本质就是国际通行意义上的金融实证研究。简而言之，国内的主流金融学，实际上是国际上的非主流。而科大的金融学研究方向，在国内非主流，却正是国际上的主流方向。
http://www.seba.bnu.edu.cn/szdw/jshml/heweb/reading/tuojie.htm
2）科大统计和金融系学生的数理基础特别好，出国深造的优势非常明显。这是传统的金融学强校所无法相比的。原因就在于1）。

推荐您看一篇文章：《统计学在证券期货市场中的应用》
http://lw.china-b.com/jjlw/20090506/1778425_1.html

统计学及其相关学科在证券期货交易中有什么作用呢？我们先从世界范围谈起。
据有关报道，当今华尔街最抢手的不再是传统的MBA，而是有统计背景、数理能力强的人才。一些在美国获得统计或数学博士学位的中国留学生被华尔街录用，转眼间便当上了年薪百万美元的“白领”贵族。如，1984年入中国科学技术大学少年班的黄沁于1988年提前毕业，赴美国麻省理工学院就读研究生，毕业后受聘到华尔街某大型证券公司工作。在这个世界上金融证券业最发达的地方，他以统计和数学为基础，建立了自己的投资理论，现已升任该公司副总裁，主管对外投资工作。年仅27岁的黄沁是进入华尔街金融界高层领导的少数华人之一。
华尔街取才原则的转向，从一个侧面反映出证券期货等金融业目前发展面临的挑战和未来的潮流。证券金融交易是信息量最大，信息敏感度最强、信息变化频度最高的领域。随着市场日趋复杂，数字已成为传递信息最直接的裁体，加上未来的经济是被网络覆盖与笼罩的数字化经济，大量的数学与统计工具将在分析研究中发挥不可或缺的重要影响。能否把握那看似枯燥无味的数字所隐含的精微变化，成为决定未来竞争成败的关键因素之一。
前年诺贝尔经济学奖授予在期权定价方面做出开拓性贡献的经济学家和统计学家。他们在二十多年前就探索出具有划时代意义的定价模型——布莱克.斯科尔期定价公式。本世纪20年代开设了股票期权品种，由于采用柜台交易方式和缺乏标准化的设计合约，很难转让对冲，交易量不足称道。1973年美国经济学家布莱克和斯科尔斯，引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值，推导出不支付红利的股票期权定价公式，从此期权有了明确科学的价格定位依据，很快形成一个完整的市场，并迅速推广到全世界，直至现在，期权占据着金融王国的重要位置。定价公式成为整个市场运转的基础。这个期权公式的定价思想所引发的金融革命表现在，猜测远期价格成为可能，不仅使期权为指数、货币、利率、期货交易提供了全新的保值，投资手段，极大地丰富了金融市场，而且进一步推动了对各种金融产品的价值研究，提高了操作的理论水平。由此可以推断，没有布莱克.斯科尔斯定价模型，期权就不可能发展这么快，全球金融衍生品市场也就不可能有今天的高度发达，如今国外大型金融机构在总结金融交易失利原因时，总是首先追究最初的定价是否存在漏洞和错误
建立一个模型就摘取经济领域的桂冠这一事实，体现了经济与统计数学密不可分的关系。据不完全统计，自1969年设立诺贝尔经济学奖以来的40多位获奖者中，闻名的计量经济学家有23位，10位担任过世界计量经济学会会长，有六位直接靠计量经济的研究和应用成果获奖。借用统计数学，将经济理论数学公式化，将经济行为定量化，已成为当今世界经济的热门课题。
有关专家指出，统计学，经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但本身并非充分条件。三者结合起来，就是力量。数学给经济界带来新的视角，新的观念。抽象的数学工具一旦准确地切入金融市场，就显得非常实用和有价值。二十多年来，指导期权交易的理论—定价模型得到广大投资者的一贯遵循。没有统计基础、不懂定价公式含义的人要想在市场有出色表现将是十分困难的。
证券金融市场的风险治理是个永恒的话题，投资者都想寻求收益回报，但又必须面对各种各样的损失可能。市场到底存在哪些风险，如何确定风险的大小，如何才能实现收益最大化和风险最小化，历来都是受人关注的焦点和难点。自从1952年美国学者马柯威茨运用数量方法创立证券组合理论以来，市场风险的神秘色彩逐渐淡化，不再变得那么可怕和不可驾驭。
马柯威茨组合理论的立足点是全面考虑“期望收益最大”和“不确定性最小”。它通过总结投资损失的概率分布和可能收益与预期收益的偏离程度，发现投资者应该同时按适当比例购买各种证券而不是一种证券，进行分散化投资，其收益才尽可能是确定的。通过数量分析得出的这种结论，迎合了投资者避风险的需要。风险治理能力的提高促进了基金的蓬勃发展。在短短的几十年间，随着量化研究的不断深入，组合理论及其实际运用方法越来越完善，成为现代投资学中的主流工具。由于马哥威茨证券组合选择理论给金融投资和治理思想带来革新，1990年他获得了诺贝尔经济学奖。
众所周知，量变引起质变。数量关系的背后，牵扯着市场的稳定与发展。金融业的现代化推动了统计与数理方法的应用研究，反过来，当今世界的金融治理非凡是防范金融风险，也越来越要量化研究。早在1995年9月，美国斯但福大学经济学教授刘遵义就通过实证比较，数量分析和模糊评价等方兴，猜测出菲律宾、韩国、泰国、印尼和马来西亚有可能发生金融危机。后来的事实果然如此。这从一个侧面提醒我们，没有完整、科学的分析猜测工具，就可能在国际金融竞争中蒙受重大损失。只有加强对作为金融信息的各种变量的研究，才能提高对金融运行规律的熟悉，才能把握市场的发展动向。
经济理论的数学化和统计分析，使各种经济行为也越来越数量化。在金融领域也不例外。定价公式和组合理论地位的确立，就证实数量工具已发挥了不可磨灭的作用。有统计显示，在西方金融市场，三分之一的人运用组合理论来投资，三分之一的人靠技术分析治理头寸，另外三分之一的人仍在坚守基础分析。虽然运用何种手段来指导决策是投资者个人偏好、观念的问题，但组合理论和技术分析所运用的统计工具逐渐被认同，说明理性投资将成为市场的宠儿。由此我们不难理解华尔街选才的动机。
主观意见和直觉判定有很大的随意性，显然与现代投资决策的要求相去甚远。对市场和价格进行定量研究，从而揭示客观存在的数量依存关系，成为投资和治理决策的一项基础工作。用统计工具处理各种证券金融数据，可以比较全面地分析各种因素的影响力度。其主要表现在：
1　结构分析：证券市场与汇率、利率变动和国民经济发展有多大的关联度；单一证券与整个市场之间如何相互影响，市场指数设计是否合理；证券与期货价格走势是否相互制约；同一类证券有没有一定的连动关系。
2　价值猜测：分析未来证券发行和上市价格的理论定位，确定金融衍生证券的价格，分析猜测证券期货的价格走势，进行投资决策等。
3　政策评价：研究市场系统风险的预警及控制，探讨不同的组合投资效果。
4　理论检验：证券价格能否反映所有的信息，市场的有效性实证检验；各种技术指标的适用性和优化处理，周期效应的对比分析。
从以上可看出，量化研究有助于搞好风验治理，设计投资组合，选择交易时机，评估市场特性。统计工具在证券金融市场的大量应用，对交易技术的升级换代，治理水平的提高做出了非凡贡献。现在，电脑交易系统在国外大行其道，依据不同要求设计的模型软件层出不穷，只要把数据输入电脑中，投资者根据分析结果随时制订和调整投资计划。
投资者竞争的优势不再停留在信息的收集上，而是综合处理信息的能力。谁的模型从总量上与趋势上能更合理、科学地分析市场，谁就能把握主动。
简单的统计和数学方法已经满足不了日益复杂的金融发展需要。随着统计和数学工具的推广应用，一门新兴的边缘科学——金融统计学应运而生。美国芝加哥大学、哥伦比亚大学、纽约大学和英国利兹大学先后确定了金融统计的硕士和本科生的培养计划。我国近几年来，像中国科技大学、南开大学和山东大学建立了统计金融系，去年北京大学相继成立了金融数学与金融工程治理中心、金融数学系；像北方工业大学统计学专业等建立的证券期货模拟实验室的也有很多家；开设相关专业的就更多了。
总之，统计学及其相关学科在证券期货交易中的重大作用愈来愈被人们所熟悉和重视。读者从本专题所讲的内容也将会有更深入和全面的了解。后面我们将结合我国证券期货交易的实际，介绍统计方法在证券期货市场的一些基础应用，如证券期货交易的统计指标体系；证券指数；投资组合；上市公司财物报表的统计分析与选股；证券期货价格走势猜测等。

国内金融机构的用人选拔标准，也在逐渐和国际金融机构接轨。
请科大招办主任蒋一老师在招生访谈时提到的：
“今年的金融危机，在金融业，真正本科学金融的学生今年找工作相当困难，但是我们科大学数学物理的，今年有一大批学生去了金融单位，因为金融公司是这么考虑这个问题。学金融的人员作为这样的人数比较多，他可以麾之即去，召之即来，但是一个好的公司一定要有数理基础强的学生作为技术支撑，核心支撑，这些人才的培养和这些人才的获取，他们是非常看重的。今年为了保持人才队伍不出现断层，他今年依旧招了一大批这样的好学生。” http://www.huaue.com/gzxx/200956172433.htm

科大招办主任关于科大数理基础好的学生得到金融机构青睐的说法，从一个侧面得到了证实。请看著名的博时基金的部门负责人在新闻采访中所提到的：“我们团队的主要成员都有数理背景，去年新进的两个研究员，一个是中国科技大学本科数学硕士金融工程，一个是南开大学保险精算专业的，数学功底都很好。”http://gold.hexun.com/2009-05-18/117766605.html

还有招生论坛上介绍科大数学和统计金融系时提到的2个事实，也进一步印证了数理基础好的人备受金融机构青睐的事实：http://zsb.ustc.edu.cn/bbs/viewt ... &extra=page%3D1

科大的数学，不仅科研水平高，而且教学水平高。得益于科大高水平的数学教育，毕业生不仅国内外深造情况只有北大可以媲美，而且在就业上，也选择非常广泛。科大学生雄厚的数学功底和能力，倍受国际金融公司的青睐。摩根士丹利(Morgan Stanley)是世界最著名的金融财团之一，其高管亲自拜访科大数学系，和数学系学生座谈，欢迎科大学生的加入。

标  题: 摩根士丹利公司和学生座谈
发信站: 瀚海星云 (2008年06月02日17:31:09 星期一), 站内信件 WWWPOST

6月4号摩根士丹利拜访科大数学系，下午4点30分在16004，摩根士丹利公司和学生座谈，座谈人：固定收益部门（FID）专门作modeling的全球主管 Joseph Langsam和同事Eric Pan。欢迎感兴趣的学生参加！


发信人: henven (henven), 信区: Tsinghuacent
标 题: 发个招聘贴，麻烦各位转贴到各自的学校，谢谢！
发信站: 人间仙境 (Sun Jun 5 00:03:55 2005), 转信
现有机会参与美国金融界顶尖银行的金融衍生物课题。条件如下：
一，本科以上学历或大四在读，本科必须是清华，北大，科大，复旦，南大，浙大，南开数学系。
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三，对数学真正热爱，对金融衍生物和数学建模非常有兴趣。如果已有这些方面经验会优先考虑。
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五：自学能力强，数学想像力丰富。
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中科大的统计学下绝对有偏向金融的方向，你自己可以查一下，还有就是说中科大的理工科出国都很容易，我知道你要是读美国的统计学phd，中科大有一批次的学生都可以拿到全奖，什么uiuc，马里兰大学，俄亥俄州立大学，爱荷华大学，爱荷华州立大学，甚至是哥伦比亚大学，多伦多大学等等牛校，反正中科大的文凭老美十分认可！