刘红忠投资学一道题

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newfish 发表于 11-12-29 13:22:43 | 只看该作者回帖奖励

协议价格30元，有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为29元，该股票预计在2个月和5个月后各支付0.5元股息，无风险连续复利年利率为10%，请问该股票协议价格为40元，有效期6个月的欧式看跌期权价格？

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