北京大学经济学院431金融学综合[专业硕士]历年考研真题汇编

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内容简介
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第一部分　北京大学431金融学综合[专业硕士]考研真题
　2014年北京大学431金融学综合[专业硕士]考研真题（回忆版）
第二部分　北京大学经济学与金融学历年考研真题
　2007年北京大学经济学与金融学考研真题（回忆版）
　2007年北京大学经济学与金融学考研真题及详解（回忆版）
　2006年北京大学经济学与金融学考研真题（回忆版）
　2006年北京大学经济学与金融学考研真题及详解（回忆版）
　2005年北京大学经济学与金融学考研真题（回忆版）
　2005年北京大学经济学与金融学考研真题及详解（回忆版）
　2004年北京大学经济学与金融学考研真题
　2004年北京大学经济学与金融学考研真题及详解
　2003年北京大学经济学与金融学考研真题
　2003年北京大学经济学与金融学考研真题及详解
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            
　　考研真题是每个考生复习备考必不可少的资料，通过研究历年真题能洞悉考试出题难度和题型，了解常考章节与重要考点，能有效指明复习方向。为了帮助参加北京大学“431金融学综合”考试科目的考生复习备考，圣才考研网精心编著了该科目的配套辅导用书（均提供免费下载，免费升级）：
　　1．[3D电子书]金融硕士（MF）考试专用教材【含名校考研真题（视频讲解）】
　　2．[3D电子书]金融硕士（MF）考试过关必做习题集（含历年真题）[视频讲解]
　　3．[3D电子书]金融硕士《431金融学综合》考研题库【名校考研真题（视频讲解）+章节题库+模拟试题】
　　4．[3D电子书]吕随启《国际金融教程》（第3版）笔记和课后习题详解
　　5．[3D电子书]刘宇飞《货币银行学》笔记和课后习题详解
　　6．[3D电子书]易纲《国际金融》笔记和课后习题（含考研真题）详解
　　7．[3D电子书]易纲《国际金融》配套题库【名校考研真题（视频讲解）＋课后习题＋章节题库＋模拟试题】
　　8．[3D电子书]博迪《投资学》教材精讲讲义与视频课程【41小时高清视频】
　　9．[3D电子书]博迪《投资学》（第6版）笔记和课后习题详解
　　10．[3D电子书]罗斯《公司理财》【教材精讲+考研真题解析】讲义与视频课程【61小时高清视频】
　　11．[3D电子书]罗斯《公司理财》（第9版）笔记和课后习题（含考研真题）详解[视频讲解]
　　12．[3D电子书]罗斯《公司理财》（第9版）配套题库【名校考研真题（视频讲解）+课后习题+章节练习+模拟试题】
　　13．[3D电子书]罗斯《公司理财》名校考研（含复试）真题详解（视频讲解）
　　14．[3D电子书]北京大学经济学院431金融学综合[专业硕士]历年考研真题汇编
　　本考试科目历年真题从不对外公布，给考生复习带来了很大的不确定性。为了便于考生复习备考，本书收录2014年北京大学431金融学综合[专业硕士]考研真题的回忆版，本套题目近似完整，价值极高，对考生把握复习方向有很大帮助。为帮助考生备考，本书还提供2003～2007年北京大学经济学与金融学考研真题及详解，其中2005～2007年真题为回忆版。
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内容预览
第一部分　北京大学431金融学综合[专业硕士]考研真题
2014年北京大学431金融学综合[专业硕士]考研真题（回忆版）
一（20分）、下表给出了证券分析师在两个给定市场收益的两支股票的期望收益（%）：

（1）两支股票的β值各是多少
（2）如果国债利率为8%，市场收益为5%和20%的可能性相同，画出整个经济体系的证券市场线（SML）。
（3）在证券市场的线上分别标出这两支股票，每支股票的α值是多少？
二（15分）、假定短期政府债券（被认为无风险的）的收益率为5%，假定一β值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据资本资产定价模型：
（1）市场组合的期望收益是多少？
（2）β为0的股票收益的期望收益是多少？
（3）假定你正准备买一支股票，价格为40美元，该股票预期在明年发放股息3美元，投资者预期以41美元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估了还是低估了？
三（20分）、a．蝶式差价套利是按执行价格X1买入一份看涨期权，按执行价格X2卖出两份看涨期权以及按执行价格X3的执行价格买入一份看涨期权，X1小于X3，X2小于X3，三者成等差，所有看涨期权的到期日相同，画出策略的收益图。
b．垂直组合是按照执行价格X2买入一份看涨期权，以执行价格X1卖出看跌期权X2大于X1，画出此策略的收益图。
四、一个投资者购买股票的价格为38美元，购买执行价格为**美元的看跌期权的价格为0.5美元，投资者卖出执行价格为41美元**期权的价格为0.5美元，这个头寸的最大利润和损失各是多少？如果把它们当成到日期股票价的函数，画出该策略的利润和损失图。
五（20分）、两人相约8点至9点间在某地见面，约定先到者等候另一人20分钟，过时就可离去，问：这两个人能见面的概率有多少？
六（15分）、假设有人研究了历史上矿难发生的死亡人数在10人以上的概率程度，得知相继两次事故之间的时间T（以日计）服从指数分布，其概率密度为：

求累积分布函数FT（t）-，并求概率P{50e为t时期的实际货币需求量，

的预期的t时期实际收入，Rt是利率，假设

的调整规则为适应性预期：

，其中调整系数0t，Yt和Rt已知，但

不可观测
（1）建立一个计量模型，可以用估计参数α、β、γ、λ（这些参数的估计值可能并不唯一，不过请忽略这种情况）。
（2）如果ut是白噪声，且与Mt、Yt、Rt和Rt-1都不相关，那么OLS的估计值是无偏的吗？一致吗？
（3）如果ut是AR（1）过程ut=ρu-1+εt,其中

，εt是白噪声，那么OLS的估计值是无偏好吗？一致的吗？
八（20分）、设X1-，X2，…Xn是取自于正态总体N（u,σ2）的样本，记作

证明：（1）

服从

（n-1）
（2）

与

相互独立

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